Uitleg bij koopkracht behouden
Hier vindt u de uitleg bij deze pagina. Kies het onderwerp waarover u meer wilt weten.
Welk onderzoek wordt aangehaald?
Recent onderzoek (2025–2026). Bouyé, E. en Teiletche, J. (2025), Regime-Based Strategic Asset Allocation, Financial Analysts Journal, 81(4), 84–102, onderzoeken hoe economische regimes kunnen worden verwerkt in portefeuilleconstructie. Oliveira, D. C., Sandfelder, D., Fujita, A., Dong, X. en Cucuringu, M. (2026), Tactical Asset Allocation with Macroeconomic Regime Detection, Quantitative Finance, onderzoeken hoe macro-economische gegevens kunnen worden gebruikt om regimes te herkennen en portefeuillewegingen aan te passen. Beide studies rapporteren voordelen voor de door hen onderzochte regimegebaseerde portefeuilles ten opzichte van de gebruikte vergelijkingsstrategieën. De modellen en regime-indelingen verschillen; deze studies toetsen niet de specifieke methode van Proteqt Capital of Regime Compass.
Eerder onderzoek. Ilmanen, A., Maloney, T. en Ross, A. (2014), Exploring Macroeconomic Sensitivities, over de gevoeligheid van beleggingen voor onder meer groei en inflatie. Ilmanen, A. (2003), Stock-Bond Correlations, over de wisselende samenhang tussen aandelen en obligaties.
